Trong phân tích chuỗi thời gian, hàm tự tương quan (ACF) đo lường điều gì?

• A. Mối tương quan giữa các biến khác nhau tại cùng một thời điểm.
• B. Mối tương quan giữa một biến và chính nó tại các thời điểm khác nhau.
• C. Mức độ xu hướng trong chuỗi thời gian.
• D. Mức độ mùa vụ trong chuỗi thời gian.

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, giả định nào sau đây không cần thiết cho các ước lượng OLS là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)?

• A. Sai số có trung bình bằng 0.
• B. Phương sai của sai số không đổi (homoscedasticity).
• C. Không có tự tương quan trong sai số.
• D. Sai số có phân phối chuẩn.

Mục đích của việc sử dụng hàm logarit trong mô hình hồi quy là gì?

• A. Để giảm phương sai của sai số.
• B. Để làm cho mối quan hệ tuyến tính hơn.
• C. Để loại bỏ các giá trị ngoại lệ.
• D. Để giảm đa cộng tuyến.

Trong kinh tế lượng, biến công cụ (instrumental variable) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

• A. Phương sai sai số thay đổi.
• B. Đa cộng tuyến.
• C. Tính nội sinh.
• D. Tự tương quan.

Phương pháp kiểm định nào sau đây được sử dụng để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?

• A. Kiểm định Breusch-Pagan.
• B. Kiểm định Durbin-Watson.
• C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF).
• D. Kiểm định White.

Kiểm định White được sử dụng để kiểm tra hiện tượng gì?

• A. Đa cộng tuyến.
• B. Tự tương quan.
• C. Phương sai sai số thay đổi.
• D. Tính nội sinh.

Kiểm định nào sau đây được sử dụng để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình hồi quy?

• A. Kiểm định Durbin-Watson.
• B. Kiểm định Breusch-Pagan.
• C. Kiểm định Ramsey RESET.
• D. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller.

Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?

• A. Từ 0 đến 1.
• B. Từ -1 đến 0.
• C. Từ -∞ đến +∞.
• D. Từ -1 đến +1.

Điều gì xảy ra với mức ý nghĩa (significance level) khi tăng kích thước mẫu?

• A. Mức ý nghĩa tăng.
• B. Mức ý nghĩa giảm.
• C. Mức ý nghĩa không thay đổi.
• D. Mức ý nghĩa trở nên không xác định.

Sai số loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

• A. Bác bỏ giả thuyết không đúng khi nó thực sự đúng.
• B. Chấp nhận giả thuyết không đúng khi nó thực sự sai.
• C. Bác bỏ giả thuyết không khi nó thực sự đúng.
• D. Chấp nhận giả thuyết không khi nó thực sự đúng.

Trong mô hình hồi quy, biến giả (dummy variable) được sử dụng để biểu diễn điều gì?

• A. Một biến liên tục.
• B. Một biến phân loại (categorical variable).
• C. Một biến đếm.
• D. Một biến bị kiểm duyệt.

Điều gì xảy ra với các ước lượng OLS khi bỏ qua một biến quan trọng (omitted variable) trong mô hình?

• A. Các ước lượng trở nên không chệch (unbiased).
• B. Các ước lượng trở nên chệch (biased).
• C. Phương sai của các ước lượng giảm.
• D. R-squared tăng.

Khi nào thì nên sử dụng mô hình Fixed Effects thay vì Random Effects?

• A. Khi các biến không quan sát được có tương quan với các biến độc lập.
• B. Khi các biến không quan sát được không có tương quan với các biến độc lập.
• C. Khi kích thước mẫu nhỏ.
• D. Khi số lượng biến độc lập lớn.

Trong mô hình hồi quy Poisson, biến phụ thuộc đại diện cho điều gì?

• A. Một biến liên tục.
• B. Một biến nhị phân.
• C. Một biến đếm (count variable).
• D. Một biến thứ bậc.

Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi tăng kích thước mẫu?

• A. Khoảng tin cậy rộng hơn.
• B. Khoảng tin cậy hẹp hơn.
• C. Khoảng tin cậy không thay đổi.
• D. Khoảng tin cậy trở nên không xác định.

Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để ước lượng mô hình với dữ liệu bảng (panel data)?

• A. Ordinary Least Squares (OLS).
• B. Generalized Method of Moments (GMM).
• C. Fixed Effects và Random Effects.
• D. Maximum Likelihood Estimation (MLE).

Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình nào?

• A. Mô hình Fixed Effects và Random Effects.
• B. Mô hình Probit và Logit.
• C. Mô hình ARIMA và GARCH.
• D. Mô hình OLS và 2SLS.

Điều gì xảy ra với sai số chuẩn (standard error) của các ước lượng khi có đa cộng tuyến?

• A. Sai số chuẩn giảm.
• B. Sai số chuẩn không đổi.
• C. Sai số chuẩn tăng.
• D. Sai số chuẩn bằng không.

Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?

• A. Phương sai sai số thay đổi.
• B. Đa cộng tuyến.
• C. Tự tương quan bậc nhất.
• D. Tính nội sinh.

Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, điều gì xảy ra với phương sai của các ước lượng OLS khi có hiện tượng đa cộng tuyến?

• A. Phương sai của các ước lượng OLS giảm.
• B. Phương sai của các ước lượng OLS không đổi.
• C. Phương sai của các ước lượng OLS tăng.
• D. Phương sai của các ước lượng OLS bằng không.

Trong mô hình hồi quy, hệ số chặn (intercept) đại diện cho điều gì?

• A. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 1.
• B. Độ dốc của đường hồi quy.
• C. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập bằng 0.
• D. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.

Giá trị R-squared đo lường điều gì trong mô hình hồi quy?

• A. Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.
• B. Mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.
• C. Mức độ tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.
• D. Phương sai của sai số.

Trong mô hình hồi quy quantile, mục tiêu chính là ước lượng điều gì?

• A. Trung bình của biến phụ thuộc.
• B. Phương sai của biến phụ thuộc.
• C. Các quantile khác nhau của biến phụ thuộc.
• D. Giá trị lớn nhất của biến phụ thuộc.

Trong mô hình hồi quy logistic, biến phụ thuộc là loại biến gì?

• A. Biến liên tục.
• B. Biến rời rạc.
• C. Biến nhị phân (binary).
• D. Biến thứ bậc (ordinal).

Trong phân tích chuỗi thời gian, một chuỗi được coi là dừng (stationary) khi nào?

• A. Khi trung bình và phương sai thay đổi theo thời gian.
• B. Khi trung bình và phương sai không đổi theo thời gian.
• C. Khi chuỗi có xu hướng.
• D. Khi chuỗi có tính mùa vụ.

Trong kinh tế lượng, thuật ngữ 'endogeneity' (tính nội sinh) đề cập đến điều gì?

• A. Mối tương quan giữa các biến độc lập.
• B. Mối tương quan giữa biến độc lập và sai số.
• C. Phương sai sai số thay đổi.
• D. Tự tương quan trong sai số.

Trong mô hình hồi quy Tobit, biến phụ thuộc là loại biến gì?

• A. Biến liên tục.
• B. Biến nhị phân.
• C. Biến bị kiểm duyệt (censored variable).
• D. Biến đếm.

Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) được sử dụng khi nào?

• A. Khi có phương sai sai số thay đổi.
• B. Khi có đa cộng tuyến.
• C. Khi các điều kiện moment không thỏa mãn.
• D. Khi các giả định OLS không thỏa mãn.

Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian không dừng (non-stationary)?

• A. Lấy sai phân (differencing).
• B. Sử dụng hàm logarit.
• C. Thêm biến giả (dummy variable).
• D. Sử dụng Ordinary Least Squares (OLS).

Trong phân tích hồi quy, VIF (Variance Inflation Factor) được sử dụng để đo lường mức độ nghiêm trọng của hiện tượng nào?

• A. Phương sai sai số thay đổi.
• B. Đa cộng tuyến.
• C. Tự tương quan.
• D. Tính nội sinh.